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Nach dem (1990) Nobelpreisträger William Sharpe genanntes Messverfahren zur Beurteilung der Rendite der Anteile von Kapitalanlagegesellschaften. Haben zwei Fonds in der gleichen Zeit dieselbe Rendite erwirtschaftet, so ist eine Anlage in jenen Fonds vorzuziehen, der dieses Ergebnis mit der geringeren Volatilität erreicht hat. -Die (risikolos zu erzielende) Rendite aus der Anlage in festverzinsliche öffentlichen Papiere (Minuend) wird von der erwirtschafteten Fondsrendite (Subtrahend) abgezogen. Die Differenz (Dividend der nächsten Rechenoperation) wird dann ins Verhältnis zur Volatilität des jeweiligen Fonds (Divisor) gesetzt. Der Quotient ist die Sharpe-Relation. Je höher dieser Wert ausfällt, desto empfehlenswerter ist die Anlage in diesen Fonds. Siehe Leverage-Theorie.
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