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Die Abschätzung der zukünftigen Schwankungsbreite eines Finanzinstruments im allgemeinen und einer Aktie im besonderen. In vielen Vorausberechnungen wird auf die künftige Volatilität aus der Schwankungsbreite eines vorhergehenden Zeitraums geschlossen. Wenn aber der Kurs einer bestimmten Aktie stark sinkt, so ist das in aller Regel auch mit einem starken Anstieg der Volatilität verbunden. Siehe Modellrisiko, Volatilität, implizite. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2005, S. 72 ff. (Prognose-Modelle, CMAX-Index), Monatsbericht der EZB vom Juli 2006, S. 26 ff. (S. 29: mathematische Formeln zur Berechnung der Volatilität des Tagesgeldsatzes).
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